Basel и задачи банка – как сочетать Misys FusionRisk Юлия Шевчук, консультант.


The Presentation inside:

Slide 0


Slide 1

Basel и задачи банка – как сочетать Misys FusionRisk Юлия Шевчук, консультант


Slide 2

3 © Misys 2014 30.10.14 Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление финустойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля


Slide 3

4 © Misys 2014 30.10.14 Бежать за изменениями или быть готовым заранее?


Slide 4

5 © Misys 2014 30.10.14 FusionRisk Regulation


Slide 5

6 © Misys 2014 30.10.14 Русский Базель


Slide 6

7 © Misys 2014 30.10.14 Misys FusionRisk Regulation– решение для русского Базеля Полностью соответствует требованиям BIS Готов к существующим требованиям ЦБ РФ Готов к будущим требованиям ЦБ РФ Работает со всеми казначейскими и банковскими типами сделок и инструментов


Slide 7

8 © Misys 2014 30.10.14 FusionRisk Regulation


Slide 8

9 © Misys 2014 30.10.14 Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление финустойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля


Slide 9

10 © Misys 2014 30.10.14 FusionRisk – национальные особенности Иерархия регуляторов Параметры Правила


Slide 10

11 © Misys 2014 30.10.14 Кастомизация и тюнинг Drag-and-drop Macro-language


Slide 11

Работает со всеми типами инструментов и классов активов 12 © Misys 2014 30.10.14 Trading Book & Hedge Product Banking Book Contractual products: fixed term loans, mortgages, fixed term deposits; Rates: fixed, adjustable, floating, administered, capped, floored; Amortization: bullet, constant payment, constant principal payment, custom profile; Embedded options: prepayment, impairment; Multiphase products: loans, debt; P&L Account and Capital Account; Cash balancing accounts Non-contractual maturity products: Credit Cards, Credit Lines, Current Accounts; Portfolio Replication Swaps; OTC caps, floors, collars; Bonds: Bullet, Amortizing, Coupon, ZC; Floating Rate Notes; Forward Rate Agreements; Foreign Exchange; Options on securities: Vanilla, Asian, Digital All Or Nothing, Look-Back, barrier options; Interest rate derivatives: Interest rate Swaptions, Range Accruals, Inverse Floaters, Callable and Puttable Bonds; Exotic options FX Options:


Slide 12

13 © Misys 2014 30.10.14 Визуализация информации и отчеты Виджеты Плоские отчеты Гиперкубы Мониторинг индикаторов Любые разрезы Любая детализация Агрегация и поддержка иерархий Исторический анализ Ручной и пакетный запуск


Slide 13

14 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы


Slide 14

15 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3) FusionRisk генерирует PD/LGD (Basel II STD) или импортирует значения


Slide 15

16 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3)


Slide 16

17 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3) Созданная модель PD/LGD встраивается в FusionRisk и включается в STP


Slide 17

18 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3)


Slide 18

19 © Misys 2014 30.10.14 Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (3/3) Модель PD/LGD создается и калибруется в FusionRisk


Slide 19

20 © Misys 2014 30.10.14 FusionRisk. Калибрование модели Бэк-тестинг Сравнение реальных частот дефолта и модельной PD Генерация transition matrix на исторических данных Сравнение реальных значений recovery rate и модельного значения LGD Transition matrix LGD Impairment modeling


Slide 20

21 © Misys 2014 30.10.14 FusionRisk Regulation Credit Risk Кредитный риск Standard Approach RWA = EAD * RW Foundation Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M Advanced Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M


Slide 21

22 © Misys 2014 30.10.14 Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска


Slide 22

23 © Misys 2014 30.10.14 Задача оценки кредитного риска Кредитные решения Регуляторные расчеты Пакет документов для кредитной заявки Набор данных для расчета модели PD – модели: операционные и регуляторные Score и документы для КК PD, RWA Принятие решения Формирование отчетности


Slide 23

24 © Misys 2014 30.10.14 Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска


Slide 24

25 © Misys 2014 30.10.14 Misys FusionRisk Измерение всех финансовых рисков Прозрачное представление рисков торговой и банковской книг Легко настраиваемый презентационный уровень Удобная настройка специфических сценариев клиентов для стресс-тестирования Все ключевые индикаторы доступны на смартфонах и планшетах


Slide 25

Юлия Шевчук, консультант [email protected]


×

HTML:





Ссылка: