Риск-менеджмент и сервис алгоритмической торговли


The Presentation inside:

Slide 0

Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies Риск-менеджмент и сервис алгоритмической торговли


Slide 1

РПС и РЕПО Необходимость создания системы контроля возникающих обязательств


Slide 2

РПС и РЕПО Контроль адресных заявок по параметрам: «код расчетов», «контрагент», «размер дисконта»


Slide 3

РПС и РЕПО Две позиции по каждому счету одновременно позиция сегодня позиция после проведения отложенных расчетов


Slide 4

Деньги код клиента тег расчетов Q1 Q1x валюта начало EQTV EQTV SUR SUR 1 млн 1 млн код клиента торговый счет Q1 Q1x инструмент начало L01-F00000000 LKOH LKOH 0 0 Бумаги L01-F00000000


Slide 5

Контроль размера позиции Максимальный размер: лонга/шорта суммы всех лонгов/шортов общей нетто стоимости позиции


Slide 6

Контроль размера позиции $ 1 млн. макс. возможный размер нетто обязательств с учетом всех отложенных расчетов


Slide 7

РТС-стандарт как фьючерсы как спот-активы с расчетами T0 как спот-активы с расчетами Т4


Slide 8

РТС-стандарт код клиента торговый счет Q1 Q1x инструмент начало LKOH LKOH 0 0 Бумаги Q1x rtsg100 LKOH 0 L01-F00000000 L01-F00000000


Slide 9

Глобальный лимит на группу счетов rtsg 2 код клиента торговый счет Q1 Q2 инструмент начало rtsg 1 LKOH LKOH 0 0 Q3 rtsg 3 LKOH 0 _000_ rtsg LKOH 10 000


Slide 10

Информационный глобальный лимит _info_ rtsg LKOH 1 000 rtsg 2 код клиента торговый счет Q1 Q2 инструмент начало rtsg 1 LKOH LKOH 0 0 Q3 rtsg 3 LKOH 0 _000_ rtsg LKOH 10 000


Slide 11

Разные рынки, разные валюты код клиента тег расчетов валюта остаток Q1 EQTV UAH 100 000 Купил 250 LKOH на ММВБ Купил 250 LKOH на LSE


Slide 12

CoLibri FM Риск-параметры Срочного рынка


Slide 13

CoLibri FM Расчет ликвидационной стоимости срочного портфеля 5 разных типов margin calls


Slide 14

Модуль алгоритмической торговли


Slide 15

Покупка/продажа волатильности Заявки по опционам ФОРТС с указанием волатильности допустимого отклонения в %. Расчет цены заявок по волатильности


Slide 16

Покупка/продажа большого пакета Айсберг (Iceberg) Заявка со скрытым количеством, при исполнении — повторение заявки, и так далее до исчерпания заданного объема


Slide 17

Покупка/продажа большого пакета TWAP (Time Weighted Average Price) Равномерное распределение объема заявки указанном промежутке времени по рыночной цене VWAP (Volume Weighted Average Price) Средневзвешенная цена покупки/продажи пакета – не хуже средневзвешенной цены по рынку


Slide 18

Покупка крупного пакета акций Сбербанка 12.02


Slide 19

Использование Iceberg 4 сделки средняя цена пакета — 80 руб.


Slide 20

Использование TWAP 7 сделок средняя цена пакета — 80,87 руб.


Slide 21

Использование VWAP 5 сделок средняя цена пакета — 80,57 руб.


Slide 22

Контакты Отдел продаж и маркетинга [email protected] +7 (383) 219-1619 www.quik.ru


×

HTML:





Ссылка: