Уроки банковского регулирования и надзора после кризиса


The Presentation inside:

Slide 0

Уроки банковского регулирования и надзора после кризиса Предложения по модернизации банковского регулирования и надзора д.э.н. Моисеев С.Р., Ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности 11 февраля 2010 года


Slide 1

Содержательные новации в банковском регулировании и надзоре


Slide 2

Противофаза в цикле резервов по кредитам и кредитного предложения (Россия, 2003-09)


Slide 3

Влияние резервов по кредитам на рентабельность капитала (США, 1984-2009)


Slide 4

Динамическое резервирование в течение кредитного цикла


Slide 5

Аргументы «за» и «против» динамических резервов Выбор: стабильность против быстрого роста


Slide 6

Преимущества динамических резервов для регулятора снижение давления на прибыль и собственный капитал банков в периоды кредитного сжатия за счет усиления резервной нагрузки в период кредитного бума, что позволяет обеспечить долгосрочную стабильность банковского сектора; ограничение избыточного роста кредитного предложения при помощи обязательных норм динамического резервирования, зависящих от темпов роста кредитного портфеля; сдерживание роста просроченной задолженности путем ее списания в кризисные периоды за счет ранее накопленных динамических резервов.


Slide 7

Гарантирование собственного капитала крупнейших банков «Условный гибридный капитал» (contingent hybrid capital) Цель для банков и регулятора: создание автоматического стабилизатора, позволяющего пополнять собственный капитал банков в случае системных кризисов Цель для Правительства: минимизация антикризисных расходов федерального бюджета


Slide 8

Долгосрочные гибридные долговые обязательства Эмиссия банками долгосрочных гибридных долговых обязательств, которые при наступлении страхового случая конвертируются в обыкновенные акции. Страховой случай: банковский сектор должен переживать кризис, на что будут указывать объективные индикаторы, такие как рентабельность банковского сектора и уровень просроченной задолженности; норматив достаточности капитала банка-эмитента должен упасть ниже предопределенного уровня (например, 10,5%) Инвесторы: Пенсионный фонд и Фонд национального благосостояния


Slide 9

Государственная система страхования кредитов Банк Банк Банк Банк Агентство по страхованию вкладов страховые взносы выкуп актива Управление «плохими» долгами


Slide 10

Условия эффективного страхования кредитов Цель: внедрение централизованного фонда резервов, позволяющего извлекать выгоды эффекта масштаба и перераспределения резервов Цена страхования: резервы на возможные потери сокращаются в пользу страховых отчислений, общая сумма выплат заемщиков остается прежней Приемлемые кредиты: корпоративные заемщики, отвечающие определенным стандартам (минимальная сумма, рейтинг, отраслевая принадлежность и пр.) Управление долгами: наделение АСВ функцией выкупа и операций с просроченными кредитами


Slide 11

Заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Спасибо за внимание д.э.н. Моисеев С.Р., Ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Директор Центра экономических исследований МФПА


×

HTML:





Ссылка: