Доходность и Риск. Рискует больше тот, кто не рискует 12 Октября, 2006 Женева


The Presentation inside:

Slide 0

Доходность и Риск. Рискует больше тот, кто не рискует 12 Октября, 2006 Женева


Slide 1

2 Динамика роста розничного кредитования Вывод: Экспресс - потребительское кредитование становится естеcтвенной сферой финансового рынка Прогноз составлен с учетом следующих продуктов: автокредитование ипотека кредитные карты потребительские кредиты Материалы АРБ


Slide 2

3 Две модели развития Вывод: Для России оптимальна, а с точки зрения инвесторов, возможна, только агрессивная модель.


Slide 3

Падение прибыли По мнению аналитиков, если в 2005 году уровень доходности банковского бизнеса еще будет держаться на прежнем уровне, то с 2006-го он начнет снижаться. "Если раньше маржа могла достигать 50-100% годовых, сейчас она составляет в среднем 5-7%, а будет еще меньше - 4-5%... Это потребует от банков более эффективного управления своими издержками как одним из основных источников повышения эффективности бизнеса". Бизнес, 19 ноября 2005, № 208 (237) Ведомости, 19.10.2005, №196 (1477) Сплошные убытки Большинству российских банков розница не приносит прибыли Повальное увлечение российских банков ритейлом пока не приносит им дивиденды. У большинства розничные подразделения сейчас “планово убыточны”: хотя доходы по кредитам гражданам с лихвой перекрывают траты на привлечение частных депозитов, их доля невелика, а прибыль съедают инвестиции в развитие сетей. Standard & Poor`s. Эксперт #36 (482) от 26 сентября 2005 "Высокий уровень операционных издержек и стоимости кредитов сказывается на итоговых финансовых результатах российских банков, большинство из которых еще не могут по-настоящему использовать выгоды от масштабов деятельности…В результате уровень операционных издержек и затрат на кредиты у российских банков - около 70 процентов от суммы доходов". Standard & Poor`s


Slide 4

5 5 Прибыльный Неприбыльный Ориентация на максимально прибыльных клиентах Доходность набора продуктов Стоимость обслуживания клиента Очень невыгодные Очень выгодные Высокая Высокая Низкая Низкая


Slide 5

6 Необходимость оценки прибыльности клиентов “Оценка доходов ведется корректно. В части затрат – нет необходимой точности, т.к. Имеется слишком много общих и смешанных затрат, а также люди по-разному оценивают обслуживание клиентов…мы не можем точно их определить.” “Measuring Customer Value in Retail Banking” - A Customer Value Research Study 2005 &


Slide 6

7 Традиционный учет затрат – фокусируется лишь на небольшой доле расходов Компания, особенно в сфере услуг, должна полностью представлять величину и структуру затрат, чтобы выжить в конкурентной среде Материалы Прямые трудозатраты Накладные расходы Управление продуктами Поддержка клиентов Офисные издержки Контроль качества Продажи и маркетинг


Slide 7

8 “Финансовые организации без применения ABC для расчета прибыльности клиентов будут иметь менее точные результаты в отличие от конкурентов и будут принимать менее эффективные решения, формируя худшие конкурентные условия.” “ABC: Driving to the Next Level of Customer Profitability” - Research Report SPA-14-3420 Необходимость эффективного учета и управления затратами


Slide 8

9 Зарплата Ресурсы Материалы Оборудование Продукт A B Операции Объекты затрат К-во чел. Процент Исп-я Площадь Продукт 200 50% 90% 0.5 10% 50% 400 200 2.5 200 Обслуживание клиентов Маркетинг К-во кампаний К-во контрактов Методика ABC (функционально-стоимостной анализ) 500 000шт $0.092 каждый 200 000шт $0.114 каждый $60000 $10000 $2000 $60000 $12000 $46000 $26000


Slide 9

10 Прибыль & убытки по клиенту (ABM методика) CUSTOMER: XYZ CORPORATION (CUSTOMER #1270) Sales $$$ Margin $ Margin (Sales - ?Costs) % of Sales Product-Related Supplier-Related costs (TCO) $ xxx $ xxx 98% Direct Material xxx xxx 50% Brand Sustaining xxx xxx 48% Product Sustaining xxx xxx 46% Unit, Batch* xxx xxx 30% Distribution-Related Outbound Freight Type* xxx xxx 28% Order Type* xxx xxx 26% Channel Type* xxx xxx 24% Customer-Related Customer-Sustaining xxx xxx 22% Unit-Batch* xxx xxx 10% Business Sustaining xxx xxx 8% Operating Profit xxx 8% * Activity Cost Driver Assignments use measurable quantity volume of Activity Output (Other ActvityAssignments traced based on informed (subjective) %s) Себестоимость продукта Затраты на продажи и работу с клиентом


Slide 10

11 Пространство CRM


Slide 11

12 Без аналитики С аналитикой Давайте побольше продадим в регионах Нужно и можно увеличить продажи автокредитования в автосалонах на окраинах Н-ска на 20 млн. руб. путем …


Slide 12

13 13 Ориентация на максимально прибыльных клиентах Низкий Высокая Высокий Высокая Доходность набора продуктов Стоимость обслуживания клиента Риск Очень невыгодные Очень выгодные


Slide 13

14 Виды рисков Кредитные риски Операционные риски Региональные риски Риски ликвидности Технологические риски Мошенничество


Slide 14

15 Оптимальный продуктовый ряд 1. Экспресс-кредит. Сумма от 100 до 1 000$ - Аннуитетная ссуда (6-12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. - Кредитная карта (12 мес.) Сроки рассмотрения до 30 мин. 2. Потребительский кредит. Сумма до 3 000$ - Аннуитетная ссуда (до 3 лет). Сроки рассмотрения до 1 дня. - Кредитная карта (12-24 мес.) Сроки рассмотрения до 1 дня. 3. Индивидуальная ссуда. Сумма до 10 000$ - Ссуда (до 3 лет), в том числе автокредиты по желанию банка Сроки рассмотрения до 5 дней.


Slide 15

16 Методы управления кредитным риском Скоринг - метод и программное обеспечение. Многофакторный метод, основанный на учете доходов и расходов семьи Автоматизированная проверка - идентификация клиента по базам данных Face-control методика - обязательное наличие специальных методов и вопросов В случае появления кредитных бюро - использование их данных Формирование системы резервов, адекватно отражающих состояние портфеля Организация системы «Collection» - мониторинг базы данных заемщиков, учет состояния дел, аналитика Страхование ссудной задолженности Переуступка требований специализированным компаниям


Slide 16

17 Кредитный скоринг включает: Application-скоринг – оценка кредитной способности претендентов на получение кредита (апликантов) Behavioral-скоринг – оценка вероятности возврата уже выданных кредитов Collection-скоринг – оценка возможности полного или частичного возврата кредита заемщиком при нарушении им сроков погашения задолженности


Slide 17

18 Жизненный цикл ипотечной кредитной линии Управление риском портфеля, секьюритизация Сегментация клиентов, рынка Разработка продукта Продвижение и маркетинг Оформление документов Предоставление финансирования Оценка кредитоспособности заемщика Кредитный скоринг Формирование предложения Заключение договора Обработка платежей Мониторинг заемщика Отчетность Закрытие кредитной линии Выявления просрочек Определение вероятности возврата и подбор техники взыскания Осуществление взыскания Управление дефлотами Взыскание Обслуживание и погашение Финансирование кредита Оценка заемщика Продвижение на рынке Мониторинг риска по портфелю Группировка однотипных кредитов в однородные пулы Секьюритизация в виде выпуска облигаций и т.д. Аналитический CRM Application scoring / первичный скоринг Behavioral scoring / поведенческий скоринг Collection scoring / скоринг взыскания Управление кредитными рисками портфеля Оптимизация инвестиционного портфеля Область аналитических решений SAS SAS Credit Scoring for Banking SAS Credit Portfolio Management SAS Credit Risk Management SAS Customer Segmentation & Profiling SAS Banking Intelligence Solutions


Slide 18

19 Пример: Кредитный скоринг Проект в одном из российских банков Задачи: - Построить модель для Application scoring - Сравнить состав существенных признаков - Сравнить качество построенной карты с существующей - Сравнить состав существенных признаков - Оценить экономический эффект


Slide 19

20 Оценка кредитоспособности заемщиков и кредитный скоринг (первая составляющая) Показатель Значение Баллы ... ... ... Возраст 20-25 100 25-30 107 30-40 123 Доход 1000-3000 130 3001-5000 145 5001-6000 160 Стаж работы ... ... ... Скоринговая карта


Slide 20

21 Средняя доходность по портфелю Линия нулевой доходности Оптимальный балл отсечения Точка безубыточности Балл отсечения 0 100 -100 300 200 -200 -300 2500 1800 2000 Оптимизация доходности (вторая составляющая)


Slide 21

Значимые признаки - Женщины более надежные клиенты, чем мужчины - Наличие свидетельства о регистрации ТС играет важную роль Сотрудники компании являются более надежными клиентами, чем руководители. Предоставление рабочего email важный признак - Наиболее ненадежная группа заемщиков имеет доход 600-1000$. Наиболее надежная менее 300$. - По семейному положению наиболее надежными заемщиками являются замужние/женатые лица, наименее надежными – лица состоящие в гражданском браке. - Наименее надежные заемщики имеют 1-2 ребенка. Отсутствие детей или наличие трех и более детей равноценны. - Чем старше клиент, тем он более надежен. - Незаконченное высшее и среднее образование – признаки ненадежного заемщика. Высшее или среднее специальное характеризуют надежного заемщика. - Наиболее надежные заемщики живут в 30-60 мин. от центра. Менее надежные - в центре или за городом. - Чем больше карт у заемщика, тем лучше - Наличие Шенгенской визы повышает надежность заемщика. Вывод: по большинству признаков у банка была неправильно установлена зависимость


Slide 22

Качество скоринговой карты Вывод: качество существующей скориговой карты фактически соответствует случайному отбору клиентов


Slide 23

Анализ экономического эффекта Вывод: при существующем уровне невозвратов можно повысить количество принимаемых заявок с 70 до 88%. Или при существующем уровне приема апликантов снизить уровень невозвратов с 7% до 5,5% (т.е. на 20%).


Slide 24

25


Slide 25

Центробанк просит банки быть щепетильнее Rbc Daily от 20 февраля 2006 Еще в конце прошлого года, 26 декабря, Банк России ясно показал, что в деле борьбы с отмыванием денег не собирается останавливаться на достигнутом, выпустив письмо 161-T, которое требовало от банков усилить контроль над сомнительными денежными операциями. В 2005 г. за неисполнение данного закона ЦБ приостановил деятельность 14 банков, в то время как годом ранее лицензии было лишено всего 2 банка. В этом году лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны еще у 7 банков


Slide 26

27 SAS® Anti-Money Laundering Solution Выгоды применения технологии AML SAS Anti-Money Laundering Solution поможет финансовым организациям: Во внедрении необходимых процессов, процедур и инструментов контроля для выявления подозрительной активности и составления необходимых отчетов для предоставления в регулирующие органы. В документальном оформлении процесса принятия решения для нормативного контроля. Ранжировать по степени риска потенциально подозрительные действия, чтобы фокусироваться на наиболее рискованных участках Минимизировать ложные оповещения для более эффективного расследования действительно подозрительных операций В проведении расследований силами собственного персонала. Во внедрении системы по выявлению фактов отмывания денег в кратчайшие сроки при ограниченных финансовых ресурсах и численности персонала.


Slide 27

28 Процесс расследования в SAS AML Все операции Высоко-рисковые операции Подозрительные операции Потенциальные случаи легализации Данные из других банков Регулирующие органы Банк Нарушение закона Подтвержденные случаи легализации Дополни- тельные аналити- ческие методы Обратная связь Отчетность Обратная связь


Slide 28

29 Новые сценарии Сервер оповещений Расследование Администрирование Управление данными Операции Аналитическая система формирования сценариев Профили Хранение данных Regulatory reports Обратная связь SAS® Anti-Money Laundering Solution Архитектура и компоненты Управление сценариями


Slide 29

30 “Все люди - мошенники. Вся разница в том, что некоторые это признают. Лично я отрицаю.” HL Mencken (1880 - 1956)


Slide 30

31 Создание противо-мошеннической культуры Максимальное препятствие мошенничеству Успешное предупреждение мошенничества, которое могло бы произойти Оперативное выявления мошенничества, которое не удалось предупредить Профессиональное расследование выявленного мошенничества Эффективные санкции, включая уголовное наказание за мошенничество Эффективные методы поиска компенсации потерпевшим Стратегия борьбы с мошенничеством From notes of the NHS CFS


Slide 31

32 Комплексное решение для борьбы с мошенничеством Управление данными Формирование уведомлений Модуль выявления Модуль расследования Модуль отчетности Администрирование Управление данными Выявление Расследование Отчетность, Администрирование Аналитические инструменты


Slide 32

33 Проблема надежности и точности выявления мошенничества Правильный пропуск Ложное выявление Ложный пропуск Правильное выявление Non-Crime Crime Прогноз Non-Crime Crime Факт Необходимость выявлять мошенников VS Удовлетворенность клиентов


Slide 33

34 Интеграция отдельных компонент в единую систему риск-менеджмента Интегрированная платформа для задач управления рисками Credit Scoring Credit Risk Fraud Market Risk Op.Risk Anti-Money Laundering Источники Данных – внутренние и внешние транзакционные информационные системы


Slide 34

35 Banking Industry Solutions


Slide 35

Спасибо за внимание


Slide 36

37 Осознанный и рассчитанный риск


×

HTML:





Ссылка: